日歷差價(jià)期權(quán)組合是由兩份相同協(xié)議價(jià)格、不同期限的同種期權(quán)的不問(wèn)頭寸組成的組合。它有4種類(lèi)型:一份看漲期權(quán)多頭與一份期限較短的看漲期權(quán)空頭的組合，日歷差價(jià)期權(quán)稱(chēng)為看漲期權(quán)的正向日歷差價(jià)期權(quán)。一份看漲期權(quán)多頭與一份期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)空頭的組合日歷差價(jià)期權(quán)，稱(chēng)為看漲期權(quán)的反向日歷差價(jià)期權(quán)。
日歷差價(jià)期權(quán)
日歷差價(jià)期權(quán)：
一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較短的看跌期權(quán)空頭的組合，日歷差價(jià)期權(quán)稱(chēng)為看跌期權(quán)的正向日歷差價(jià)期權(quán)。一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較長(zhǎng)的看跌期權(quán)空頭的組合，稱(chēng)為看跌期權(quán)的反向日歷差價(jià)期權(quán)。更新時(shí)間：2019-9-19 16:34
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