同時買人同一種股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。期權(quán)購買者付給期權(quán)出售方兩個期權(quán)費用:C+P(最大損失)，兩種期權(quán)具有相同的執(zhí)行價格和到期日。跨式期權(quán)策略當投資者預(yù)期股票價格會有大幅波動但不知其變動方向時，則可應(yīng)用跨式期權(quán)策略。如果在期權(quán)到期日，股票價格非常接近執(zhí)行價格.則跨式期權(quán)就會發(fā)生

買入跨式期權(quán)策略

買入跨式期權(quán)策略：

    我們先分析看漲期權(quán)的正向日歷差價期權(quán)的盈虧分布。令T表示期限較短的期權(quán)到期時刻，c C:分別代表期限較長和較短的看漲期權(quán)的期初價格代表T時刻期限較長的看漲期權(quán)的時間價值，ST表示T時刻標的資產(chǎn)的價格。更新時間：2019-9-19   16:34